Технический анализ в трейдинге криптовалют

Метод технического анализа рынка в трейдинге основывается на использовании исторических данных, позволяющих определить вероятное будущее поведение торгового актива. Этот метод может быть применен для оценки криптовалют и большинства биржевых активов, а данные, полученные в результате анализа, нужны для прогнозирования изменения котировок в будущем.

История создания теорий и инструментов технического анализа криптовалют

Многие известные финансисты внесли свой вклад в развитие технического анализа. Например, пособиями Чарльза Доу и Питера Гамильтона Wall Street пользуется на протяжении многих лет. Они разработали научные труды и индикаторы, которые широко используются и сегодня. Другими известными фигурами являются Эдвард Гленн Нейман и Ральф Нельсон Эллиот, которые разработали свой метод, также широко используемый специалистами по техническому анализу.

Хотя инструменты и методы технического анализа криптовалют могут быть сложными, они оказывают огромное влияние на решения, принимаемые на рынках, и играют важную роль в инвестировании в финансовые инструменты. Технический анализ трендов стал одним из главных инструментов на фондовом рынке. С конца XIX века инвесторы и ученые начали разрабатывать теорию, основываясь на статистических данных. В этом процессе принимали участие Чарльз Доу, Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн и Ричард Викофф. Современные технологии позволяют инвесторам точно прогнозировать рынок, что повышает вероятность успешных сделок. Практически все техники, разработанные столетия назад, продолжают использоваться сегодня.

В 1986 году создана Международная федерация технических аналитиков (IFTA), председателем которой некоторое время был Джон Боллинджер. В США есть Ассоциация Технических Аналитиков (MTA) и Американская ассоциация профессиональных технических аналитиков (AAPTA). Аналогичные организации есть в Гонконге, Германии, Франции и других странах.

Технический анализ криптовалют является одним из самых распространенных методов анализа рынка. Его основная задача – определить будущие изменения цен в валютной паре, на ценные бумаги или другие активы.

✔️ Графический анализ используется для изучения графической картины изменений цен в прошлом на графике активов, поиска закономерностей, для прогнозирования будущей стоимости.

✔️ Индикаторный анализ использует математические функции для предсказания будущих изменений цен. Этот метод основывается на использовании индикаторов, которые могут быть применены к стоимости и объему торговли при техническом анализе криптовалют.

✔️ Анализ объемов используется для понимания интереса инвесторов к активу и того, является ли резкое изменение цены настоящим, либо вызвано манипуляционным движением спекулянтов.

✔️ Свечной анализ используется для изучения движения цены и моделей японских свечей на графике.

Анализ рынка криптовалют и ценных бумаг крайне полезен для трейдеров, для определения будущей цены активов. Однако, независимо от метода, существуют три главных правила, которые трейдеры должны учитывать: необходимо контролировать риски, следить за трендом и принимать решения только на основе фактов. Соблюдение этих правил поможет трейдерам принимать лучшие решения и успешно торговать на рынке.

Таймфрейм – период времени, за который происходит движение, что впоследствии отображается на графике. Промежуток может состоять как из больших отрезков (1 год, 1 месяц, 1 неделя), так из маленьких (1 секунда, 1 минута, 1 час).

Виды графиков в техническом анализе криптовалют

 🔘 Линия – самый простой, но самый информативный вид графика. Каждая точка линии обозначает стоимость, которая была на рынке криптовалют в конце заданного периода. Для примера, если выбран таймфрейм 1 день, то каждая точка на графике показывает, где закрылась цена в конце каждого дня.

🔘 Бар – вид графика, который похож на японские свечи, но визуально имеет отличие. У бара “тело свечи” представлено в виде вертикальной линии, а вертикальные линии показывают начало и конец торгового периода.

🔘 Японские свечи – самый распространённый вид графика стоимости, который используют большинство трейдеров криптовалют. Японская свеча состоит из двух элементов – тела свечи (закрашенная область) и тени свечи (вертикальные линии, выходящие из тела свечи).

Виды японских свечей:

• Восходящая (обозначена на графике зелёным цветом), трейдеры называют её “бычьей”;

• Тренд – направление, в сторону которого движется стоимость актива. Существует три вида тренда:

1. Восходящий – “бычий”;

2. Нисходящий – “медвежий”;

3. Флэт – “боковик”

Во время восходящего тренда большинство локальных минимумов находятся выше диагональной линии поддержки, которую можно провести по этим минимумам. Сила тренда определяется по углу наклона тренда, если угол больше 45 градусов, то тренд является сильным, менее 45 градусов – слабым.

Во время нисходящего тренда – обратная ситуация, тренд определяется по большинству локальных максимумов, по которым можно провести линию сопротивления, а свечи находятся под этой диагональю.

🔘 Флэт (боковик) – ситуация на рынке криптовалют, во время которой нет чёткого направления движения рынка. Стоимость колеблется в коридоре, где сопротивлением является линия сопротивления сверху, а снизу расположена горизонтальная линия поддержки. В большинстве случаев после нисходящего тренда во время флэта происходит набор позиции крупными участниками рынка, либо наоборот – распределение после долгого восходящего тренда.

Тренды бывают долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные, в зависимости от выбранного таймфрейма.

Графические модели (паттерны) – комбинации свечей (баров), которые образуют геометрические фигуры, либо хорошо различимые образы, часто проявляющиеся на графиках криптовалют и универсальные для всех финансовых рынков.

Типы графических моделей при техническом анализе криптовалют

1) Модели продолжения тренда:

«треугольники» восходящий или нисходящий;

«клин» восходящий или нисходящий;

«вымпел» «прямоугольник» или «флаг».

2) Модели разворота тренда:

«двойная вершина», «двойное дно», «тройная вершина», «тройное дно».

Примеры графических моделей и паттернов:

 🔘 Восходящий треугольник – фигура продолжения восходящего тренда, либо смены тренда на восходящий, которая выглядит как треугольник, имеет горизонтальное сопротивление сверху и диагональную поддержку снизу. Если заранее определить модель, то можно торговать внутри фигуры от линий поддержки и сопротивления. Либо открывать сделку в сторону роста, после того как актив поднимется выше сопротивления.

🔘  Нисходящий треугольник – фигура, противоположная восходящему треугольнику, которая отличается тем, что имеет горизонтальную поддержку снизу, после пробития которой можно открывать сделки в сторону снижения.

🔘  Равносторонний треугольник – фигура чаще всего является продолжением тренда, но иногда бывает фигурой разворота. Чаще всего это происходит после длительного восходящего, либо нисходящего тренда. Торговать внутри фигуры можно от границ треугольника и далее, после пробития фигуры, в сторону пробития.

🔘  Нисходящий (падающий) клин – фигура разворота, которая выглядит в виде сужения торгового канала и имеет нисходящее движение. Торговать можно от границ фигуры. Либо после того, как актив поднимется выше линии сопротивления и направится в сторону роста.

🔘  Восходящий клин – фигура, обратная модели нисходящий клин. Соответственно, торговать нужно после выхода из фигуры, в сторону снижения.

🔘  Голова с плечами – разворотная фигура, которая состоит из трёх вершин, где средняя выше двух других. Совершать сделки нужно после пробития основания фигуры (её шеи) в сторону снижения. 100% отработкой фигуры является расстояние, равное отрезку от вершины головы, до её шеи. На рынке криптовалют на маленьких таймфреймах фигура обычно отрабатывает 2/3 от этого расстояния.

🔘  Перевёрнутая фигура голова с плечами отрабатывает аналогично, только в сторону роста.

🔘  Двойное дно – сильная разворотная фигура, которая обычно возникает в конце нисходящего тренда. Имеет вид латинской буквы W. Осуществлять торговлю криптовалютой необходимо после пробития линии сопротивления в сторону роста.

🔘  Двойная вершина – торговать нужно после пробития основания фигуры в сторону снижения.

🔘  Восходящий канал – движение внутри канала происходит между двумя линиями, построенными по точкам касания в зонах поддержки и сопротивления. Торговать внутри канала нужно в сторону роста, от линии поддержки к линии сопротивления. Также внутри канала обычно находится средняя линия, которая часто выступает в роли поддержки либо сопротивления.

🔘  Нисходящий канал – торговать внутри нисходящего канала нужно так же, как и в восходящем, только в сторону снижения, от верхней части канала – к нижней.

🔘  Гэп – разрыв цены на графике. Обычно гэпы возникают в начале новой торговой сессии, когда актив торговался на другой бирже, а торги на первой были закрыты. Большинство гэпов закрываются в ближайшее время, а некоторые могут быть перекрыты спустя длительное время.

С появлением компьютерных технологий появились методы технического анализа криптовалют, основанные на алгоритмах и математических формулах, которые показывают среднее значение стоимости за определённое время, либо точки, в которых тренд может измениться. Преимущество индикаторов — трейдер может быстрее реагировать на изменения рынка и получать сигналы об изменении тренда. Индикаторы выглядят как графические построения (линии, гистограммы), которые наносятся на график в автоматическом режиме, что упрощает работу трейдера.

Виды индикаторов в техническом анализе криптовалют:

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы позволяют определить текущее направление тренда и места, где тренд может развернуться. Трендовые индикаторы наносятся на график и движутся параллельно стоимости, а в местах пересечения графика и индикатора происходит разворот тренда.

Осцилляторы – вид индикаторов, которые расположены в отдельном окне. Механизм осциллятора основан на стоимости, но значения не соответствуют ценовым и колеблются в определенном диапазоне (от 20 до 80 либо от 30 до 70), показывая, что рынок перекуплен либо перепродан.

Индикаторы объемов

Некоторые инструменты анализируют торговый объем сделок, который прошёл за определённый отрезок времени. Некоторые биржи предоставляют информацию о наличии открытого интереса, но это не показывает полную картину рынка. Однако информации достаточно, чтобы понять – изменение стоимости вызвано реальным интересом инвесторов или исключительно спекулятивными манипуляциями.

Примеры технических индикаторов:

✔️ Скользящие средние – индикатор, который показывает значение стоимости за определённый промежуток времени и помогает определить трейдеру направление тренда либо разворот тренда. Есть несколько разновидностей скользящих, которые отличаются значениями формулы.

 MA (Moving Average) – Скользящая средняя

 EMA (Exponential MA) – Экспоненциальная скользящая средняя

 SMA (Simple MA) – Простая скользящая средняя

WMA (Weighted MA) – Взвешенная скользящая средняя

✔️ MACD – трендовый осциллятор. Цель индикатора – упростить визуальное восприятие сигналов. Входом и выходом из сделки являются точки пересечения скользящих и расположение гистограммы индикатора выше либо ниже нулевого уровня.

✔️ Аллигатор Билла Вильямса – индикатор, который показывает направление тренда либо указывает, что рынок находится во флэте, когда все его скользящие двигаются горизонтально.

✔️ RSI – “Индекс относительной силы” основан на положительной либо отрицательной сумме сделок за определённое время. Расхождение графика и индикатора называют дивергенцией либо конвергенцией, что обычно говорит о приближении смены тренда.

Анализируя японские свечи на графике, можно понять силу движения рынка криптовалют, находить сильные уровни поддержки и сопротивления, а главное – видеть некоторые модели продолжения тренда либо разворотные паттерны, которые указывают на смену тренда. Преимуществом этого метода является высокая точность сигналов. Но запомнить все модели и научится их определять на графике не так просто, поэтому полное понимание данного метода приходит с опытом.

Существует множество способов, которые помогают предсказать дальнейшее движение рынка. С развитием новых технологий появились алгоритмические роботы, которые основаны на этих методах, чтобы исключить человеческий фактор. Криптобиржи подвержены различным негативным факторам, таким как: сбои и отключения API ключей (которые используют торговые роботы), блокировка счетов по рекомендации регулятора, банкротство биржи либо взлом протокола, с помощью которого осуществляется перевод токенов. Поэтому много сделок происходит в ручном режиме. Для того, чтобы понимать и предсказывать движение рынка криптовалют, нужен довольно большой опыт и постоянное совершенствование навыков. Технический анализ крипты помогает трейдеру облегчить задачу, но не является 100%-м средством, которое укажет точное направление рынка. Поэтому всегда нужно тщательно планировать свои сделки, чтобы минимизировать риски потери средств на высоко волатильном рынке.